MacのCS3でひとまず確認。

　Photoshopでファイルを保存するときに面倒だから、適当なファイルクリックして名前だけ変えたりするのはわりとありますが。これ、拡張子のところの書き換えが機能しないことがあります。
　photoshop形式なのに拡張子は.psdじゃなくて、.tifとか。
　ファイルの保存形式と拡張子が合っていないとイラレで配置出来ないことがあります。
　罠っぽいのは、インデザインでは気にせず貼りこめるところ。
　謎のファイルの時は拡張子を削ってみるのも手かもしれません。適当なリーダーで開いてヘッダ情報を読み取るのも手ですが、うっかり上書きしてトドメを刺す事もあるのであまりオススメしません。